| http://dbpedia.org/ontology/abstract
|
En geometrisk brownsk rörelse (engelska: G … En geometrisk brownsk rörelse (engelska: Geometric Brownian Motion eller GBM) är en tidskontinuerlig stokastisk process där logaritmen av den slumpmässigt varierande kvantiteten följer en Brownsk rörelse, det vill säga en Wienerprocess. En stokastisk process St beskriver en geometrisk Brownsk rörelse ifall den uppfyller den stokastiska differentialekvationen där {Wt} är en Wienerprocess; u och v är konstanter.r en Wienerprocess; u och v är konstanter.
, El movimiento browniano geométrico (GBM) ( … El movimiento browniano geométrico (GBM) (también conocido como movimiento browniano exponencial) es un modelo de amplio uso en finanzas y sirve para representar el precio de algunos bienes que fluctúan siguiendo los vaivenes de los mercados financieros, en particular, es utilizado en matemáticas financieras para modelar precios en el modelo de Black-Scholes.lar precios en el modelo de Black-Scholes.
, 幾何ブラウン運動 (きかブラウンうんどう、英: geometric Brownian motion; GBM) は、対数変動が平均μ分散σのブラウン運動にしたがう連続時間の確率過程で、金融市場に関するモデルや、金融工学におけるオプション価格のモデルでよく利用されている。幾何ブラウン運動の増分が に対する比として表されることから幾何(geometric)の名称がつけられている。
, Геометрическое броуновское движение (GBM) … Геометрическое броуновское движение (GBM) (реже, экспоненциальное броуновское движение, экономическое броуновское движение) — случайный процесс с непрерывным временем, логарифм которого представляет собой броуновское движение(винеровский процесс). GBM применяется в целях моделирования ценообразования на финансовых рынках и используется преимущественно в моделях ценообразования опционов, так как GBM может принимать любые положительные значения. GBM является разумным приближением к реальной динамике цен акций, не учитывающем, однако, редкие события (выбросы). Случайный процесс St является GBM, если он удовлетворяет следующему стохастическому дифференциальному уравнению: где есть броуновское движение, а («параметр сноса») и («параметр волатильности») постоянны. Для произвольного начального значения S0 данное СДУ имеет решение что есть логнормально распределённая случайная величина с математическим ожиданием и дисперсией Корректность решения может быть установлена с использованием леммы Ито. Случайная величина log(St/S0) распределена нормально с матожиданием и дисперсией , что означает, что приращения GBM нормальны (с учётом цены), что даёт основание говорить о «геометричности» процесса.ание говорить о «геометричности» процесса.
, Die geometrische brownsche Bewegung ist ein stochastischer Prozess, der sich vom Wiener-Prozess (auch brownsche Bewegung genannt) ableitet. Sie findet vor allem in der Finanzmathematik Verwendung.
, 几何布朗运动（英語：geometric Brownian motion, GBM），也叫做指数布朗运动（英語：exponential Brownian motion）是连续时间情况下的随机过程，其中随机变量的对数遵循布朗运动，也称维纳过程。几何布朗运动在金融数学中有所应用，用来在布莱克-舒尔斯定价模型中模仿股票价格。
, Il moto browniano geometrico (a volte dett … Il moto browniano geometrico (a volte detto moto browniano esponenziale) è un processo stocastico in tempo continuo in cui il logaritmo della quantità variabile nel tempo segue un moto browniano, o, forse più precisamente, un processo di Wiener. Il processo è ritenuto appropriato per modellizzare alcuni fenomeni dei mercati finanziari. In particolare, è usato nell'ambito dell'option pricing, in quanto una quantità che segue un moto browniano geometrico può assumere soltanto valori maggiori di zero, il che riflette la natura del prezzo di un'attività finanziaria.ura del prezzo di un'attività finanziaria.
, A geometric Brownian motion (GBM) (also kn … A geometric Brownian motion (GBM) (also known as exponential Brownian motion) is a continuous-time stochastic process in which the logarithm of the randomly varying quantity follows a Brownian motion (also called a Wiener process) with drift. It is an important example of stochastic processes satisfying a stochastic differential equation (SDE); in particular, it is used in mathematical finance to model stock prices in the Black–Scholes model.l stock prices in the Black–Scholes model.
, Геометричний броунівський рух (GBM) — випа … Геометричний броунівський рух (GBM) — випадковий процес з неперервним часом, логарифм якого являє собою броунівський рух(вінерівський процес). GBM застосовується з метою моделювання ціноутворення на фінансових ринках і використовується переважно в моделях ціноутворення опціонів, оскільки GBM може приймати будь-які додатні значення. GBM є розумним наближенням до реальної динаміки цін акцій, не враховує, однак, рідкісні події (викиди). Випадковий процес St є GBM, якщо він задовольняє наступне стохастичне диференціальне рівняння: де є броунівський рух, а («параметр сноса») і («параметр волатильності») постійні. Для довільного початкового значення S0 дане СДР має розв'язки що є логнормально розподілена випадкова величина з математичним очікуванням і дисперсією Коректність рішення може бути встановлена з використанням леми Іто. Випадкова величина log(St/S0) розподілена нормально з маточікуванням і дисперсією , що означає, що прирости GBM нормальні, що дає можливість говорити про «геометричність» процесу.сть говорити про «геометричність» процесу.
, Um movimento browniano geométrico (MBG) (t … Um movimento browniano geométrico (MBG) (também conhecido como movimento geométrico browniano e movimento browniano exponencial) é um processo estocástico de tempo contínuo no qual o logaritmo da quantidade aleatoriamente variável segue um movimento browniano (também chamado de processo de Wiener), com . É um exemplo importante de processos estocásticos que satisfazem uma equação diferencial estocástica (EDE); em particular, é usado em matemática financeira para o modelar os preços das ações no modelo Black–Scholes. preços das ações no modelo Black–Scholes.
|
| http://dbpedia.org/ontology/thumbnail
|
http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/GBM2.png?width=300 +
|
| http://dbpedia.org/ontology/wikiPageExternalLink
|
https://sites.google.com/site/nonnewtoniancalculus/ +
, https://web.archive.org/web/20120130222949/http:/math.nyu.edu/financial_mathematics/content/02_financial/02.html +
, http://turingfinance.com/interactive-stochastic-processes/ +
, https://web.archive.org/web/20170402233858/http:/excelandfinance.com/simulation-of-stock-prices/brownian-motion/ +
|
| http://dbpedia.org/ontology/wikiPageID
|
203523
|
| http://dbpedia.org/ontology/wikiPageLength
|
11027
|
| http://dbpedia.org/ontology/wikiPageRevisionID
|
1121902158
|
| http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink
|
http://dbpedia.org/resource/Random_variable +
, http://dbpedia.org/resource/Brownian_motion +
, http://dbpedia.org/resource/It%C3%B4%27s_formula +
, http://dbpedia.org/resource/Dirac_delta_function +
, http://dbpedia.org/resource/Log-normal_distribution +
, http://dbpedia.org/resource/Category:Articles_with_example_Python_%28programming_language%29_code +
, http://dbpedia.org/resource/Probability_density_function +
, http://dbpedia.org/resource/It%C3%B4%27s_lemma +
, http://dbpedia.org/resource/It%C3%B4_calculus +
, http://dbpedia.org/resource/Stochastic_volatility +
, http://dbpedia.org/resource/Martingale_%28probability_theory%29 +
, http://dbpedia.org/resource/Log_return +
, http://dbpedia.org/resource/Black%E2%80%93Scholes_model +
, http://dbpedia.org/resource/File:GBM2.png +
, http://dbpedia.org/resource/Fokker-Planck_equation +
, http://dbpedia.org/resource/Quadratic_variation +
, http://dbpedia.org/resource/Stochastic_drift +
, http://dbpedia.org/resource/Category:Non-Newtonian_calculus +
, http://dbpedia.org/resource/Mathematical_finance +
, http://dbpedia.org/resource/Category:Wiener_process +
, http://dbpedia.org/resource/Heat_equation +
, http://dbpedia.org/resource/Heat_kernel +
, http://dbpedia.org/resource/Expected_value +
, http://dbpedia.org/resource/Stochastic_process +
, http://dbpedia.org/resource/Stochastic_differential_equation +
, http://dbpedia.org/resource/Deterministic +
, http://dbpedia.org/resource/Brownian_surface +
, http://dbpedia.org/resource/Wiener_process +
, http://dbpedia.org/resource/Local_volatility +
, http://dbpedia.org/resource/Logarithm +
, http://dbpedia.org/resource/Variance +
|
| http://dbpedia.org/property/wikiPageUsesTemplate
|
http://dbpedia.org/resource/Template:Reflist +
, http://dbpedia.org/resource/Template:Collapse_top +
, http://dbpedia.org/resource/Template:Stochastic_processes +
, http://dbpedia.org/resource/Template:Collapse_bottom +
, http://dbpedia.org/resource/Template:Cite_web +
, http://dbpedia.org/resource/Template:Unreferenced_section +
, http://dbpedia.org/resource/Template:Main +
, http://dbpedia.org/resource/Template:Short_description +
|
| http://purl.org/dc/terms/subject
|
http://dbpedia.org/resource/Category:Non-Newtonian_calculus +
, http://dbpedia.org/resource/Category:Articles_with_example_Python_%28programming_language%29_code +
, http://dbpedia.org/resource/Category:Wiener_process +
|
| http://purl.org/linguistics/gold/hypernym
|
http://dbpedia.org/resource/Process +
|
| http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
|
http://en.wikipedia.org/wiki/Geometric_Brownian_motion?oldid=1121902158&ns=0 +
|
| http://xmlns.com/foaf/0.1/depiction
|
http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/GBM2.png +
|
| http://xmlns.com/foaf/0.1/isPrimaryTopicOf
|
http://en.wikipedia.org/wiki/Geometric_Brownian_motion +
|
| owl:sameAs |
http://rdf.freebase.com/ns/m.01cwz7 +
, http://it.dbpedia.org/resource/Moto_browniano_geometrico +
, http://www.wikidata.org/entity/Q1503307 +
, http://sv.dbpedia.org/resource/Geometrisk_brownsk_r%C3%B6relse +
, http://pt.dbpedia.org/resource/Movimento_browniano_geom%C3%A9trico +
, http://zh.dbpedia.org/resource/%E5%87%A0%E4%BD%95%E5%B8%83%E6%9C%97%E8%BF%90%E5%8A%A8 +
, http://es.dbpedia.org/resource/Movimiento_browniano_geom%C3%A9trico +
, http://yago-knowledge.org/resource/Geometric_Brownian_motion +
, http://de.dbpedia.org/resource/Geometrische_brownsche_Bewegung +
, https://global.dbpedia.org/id/Wcm6 +
, http://uk.dbpedia.org/resource/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%85 +
, http://ru.dbpedia.org/resource/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 +
, http://dbpedia.org/resource/Geometric_Brownian_motion +
, http://he.dbpedia.org/resource/%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%94_%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%92%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%AA +
, http://ja.dbpedia.org/resource/%E5%B9%BE%E4%BD%95%E3%83%96%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%83%B3%E9%81%8B%E5%8B%95 +
|
| rdf:type |
http://dbpedia.org/ontology/Election +
, http://dbpedia.org/class/yago/Idea105833840 +
, http://dbpedia.org/class/yago/Content105809192 +
, http://dbpedia.org/class/yago/Abstraction100002137 +
, http://dbpedia.org/class/yago/PsychologicalFeature100023100 +
, http://dbpedia.org/class/yago/Cognition100023271 +
, http://dbpedia.org/class/yago/Hypothesis105888929 +
, http://dbpedia.org/class/yago/Model105890249 +
, http://dbpedia.org/class/yago/WikicatStochasticProcesses +
, http://dbpedia.org/class/yago/Concept105835747 +
, http://dbpedia.org/class/yago/StochasticProcess113561896 +
|
| rdfs:comment |
Геометрическое броуновское движение (GBM) … Геометрическое броуновское движение (GBM) (реже, экспоненциальное броуновское движение, экономическое броуновское движение) — случайный процесс с непрерывным временем, логарифм которого представляет собой броуновское движение(винеровский процесс). GBM применяется в целях моделирования ценообразования на финансовых рынках и используется преимущественно в моделях ценообразования опционов, так как GBM может принимать любые положительные значения. GBM является разумным приближением к реальной динамике цен акций, не учитывающем, однако, редкие события (выбросы).ывающем, однако, редкие события (выбросы).
, En geometrisk brownsk rörelse (engelska: G … En geometrisk brownsk rörelse (engelska: Geometric Brownian Motion eller GBM) är en tidskontinuerlig stokastisk process där logaritmen av den slumpmässigt varierande kvantiteten följer en Brownsk rörelse, det vill säga en Wienerprocess. En stokastisk process St beskriver en geometrisk Brownsk rörelse ifall den uppfyller den stokastiska differentialekvationen där {Wt} är en Wienerprocess; u och v är konstanter.r en Wienerprocess; u och v är konstanter.
, A geometric Brownian motion (GBM) (also kn … A geometric Brownian motion (GBM) (also known as exponential Brownian motion) is a continuous-time stochastic process in which the logarithm of the randomly varying quantity follows a Brownian motion (also called a Wiener process) with drift. It is an important example of stochastic processes satisfying a stochastic differential equation (SDE); in particular, it is used in mathematical finance to model stock prices in the Black–Scholes model.l stock prices in the Black–Scholes model.
, Il moto browniano geometrico (a volte dett … Il moto browniano geometrico (a volte detto moto browniano esponenziale) è un processo stocastico in tempo continuo in cui il logaritmo della quantità variabile nel tempo segue un moto browniano, o, forse più precisamente, un processo di Wiener. Il processo è ritenuto appropriato per modellizzare alcuni fenomeni dei mercati finanziari. In particolare, è usato nell'ambito dell'option pricing, in quanto una quantità che segue un moto browniano geometrico può assumere soltanto valori maggiori di zero, il che riflette la natura del prezzo di un'attività finanziaria.ura del prezzo di un'attività finanziaria.
, Геометричний броунівський рух (GBM) — випа … Геометричний броунівський рух (GBM) — випадковий процес з неперервним часом, логарифм якого являє собою броунівський рух(вінерівський процес). GBM застосовується з метою моделювання ціноутворення на фінансових ринках і використовується переважно в моделях ціноутворення опціонів, оскільки GBM може приймати будь-які додатні значення. GBM є розумним наближенням до реальної динаміки цін акцій, не враховує, однак, рідкісні події (викиди). Випадковий процес St є GBM, якщо він задовольняє наступне стохастичне диференціальне рівняння: Для довільного початкового значення S0 дане СДР має розв'язкиткового значення S0 дане СДР має розв'язки
, Die geometrische brownsche Bewegung ist ein stochastischer Prozess, der sich vom Wiener-Prozess (auch brownsche Bewegung genannt) ableitet. Sie findet vor allem in der Finanzmathematik Verwendung.
, Um movimento browniano geométrico (MBG) (t … Um movimento browniano geométrico (MBG) (também conhecido como movimento geométrico browniano e movimento browniano exponencial) é um processo estocástico de tempo contínuo no qual o logaritmo da quantidade aleatoriamente variável segue um movimento browniano (também chamado de processo de Wiener), com . É um exemplo importante de processos estocásticos que satisfazem uma equação diferencial estocástica (EDE); em particular, é usado em matemática financeira para o modelar os preços das ações no modelo Black–Scholes. preços das ações no modelo Black–Scholes.
, El movimiento browniano geométrico (GBM) ( … El movimiento browniano geométrico (GBM) (también conocido como movimiento browniano exponencial) es un modelo de amplio uso en finanzas y sirve para representar el precio de algunos bienes que fluctúan siguiendo los vaivenes de los mercados financieros, en particular, es utilizado en matemáticas financieras para modelar precios en el modelo de Black-Scholes.lar precios en el modelo de Black-Scholes.
, 幾何ブラウン運動 (きかブラウンうんどう、英: geometric Brownian motion; GBM) は、対数変動が平均μ分散σのブラウン運動にしたがう連続時間の確率過程で、金融市場に関するモデルや、金融工学におけるオプション価格のモデルでよく利用されている。幾何ブラウン運動の増分が に対する比として表されることから幾何(geometric)の名称がつけられている。
, 几何布朗运动（英語：geometric Brownian motion, GBM），也叫做指数布朗运动（英語：exponential Brownian motion）是连续时间情况下的随机过程，其中随机变量的对数遵循布朗运动，也称维纳过程。几何布朗运动在金融数学中有所应用，用来在布莱克-舒尔斯定价模型中模仿股票价格。
|
| rdfs:label |
几何布朗运动
, Geometrisk brownsk rörelse
, Moto browniano geometrico
, Geometric Brownian motion
, 幾何ブラウン運動
, Геометричний броунівський рух
, Movimiento browniano geométrico
, Movimento browniano geométrico
, Геометрическое броуновское движение
, Geometrische brownsche Bewegung
|
