| http://dbpedia.org/ontology/abstract
|
Value at Risk ( VaR) é um método para aval … Value at Risk ( VaR) é um método para avaliar o risco em operações financeiras. O VaR resume, em um número, o risco de um produto financeiro ou o risco de uma carteira de investimentos , de um montante financeiro. Esse número representa a pior perda esperada em um dado horizonte de tempo e é associado a um intervalo de confiança. Existem várias técnicas de avaliação do risco de operações financeiras, tais como Back Test, Stress Test, Expected Shortfall, além do Value at Risk. Essas técnicas visam quantificar o risco de mercado, ou seja, do risco de perdas monetárias decorrentes da variação de preços, de taxas de juros ou de taxas de câmbio. Normalmente o VaR é calculado com 95%, 97,5% ou 99% de confiança. Este nível de confiança nos indica que é esperada perda maior que a calculada pelo VaR. Assim, ao utilizar 99% de confiança, espera-se que a cada 100 observações do VaR, em pelo menos 1 vez a perda do investimento financeiro seja superior à perda estimada no cálculo do VaR. Existem várias técnicas para o cálculo do VaR. Estas técnicas podem ser divididas em dois grandes grupos: VaR Paramétrico e VaR Não Paramétrico (Simulação).O VaR Paramétrico baseia-se no conhecimento prévio de uma distribuição estatística (Ex.: Curva Normal) para fazer o cálculo das perdas financeiras com base em hipótese de comportamento da distribuição de probabilidades dos retornos dos ativos. O VaR Não Paramétrico não faz hipótese alguma sobre a distribuição de probabilidade dos retornos dos ativos. Nestas técnicas (Ex.: Simulação Histórica, Simulação de Monte Carlo) são utilizadas a história dos próprios retornos para obtenção de informações sobre as perdas financeiras. IMPORTANTE: O VaR deve ser sempre associado a:
* Uma moeda (valor monetário)
* Um intervalo de tempo
* Uma probabilidade com que a perda será percebida Ex.: "O VaR da minha carteira, para 1 dia e com 95% de confiança é de $ 100.000,00"onde: - "...para 1 dia": significa que o cálculo do VaR considerou a hipótese de maior perda para acontecer no próximo dia- "...com 95% de confiança": significa que para cada 100 dias é esperado que em 5 dias a perda realizada seja maior do que a prevista pelo VaR- "...é de $ 100.000,00": Montante financeiro máximo de perda esperada Existem vários estudos adicionais associados ao Value at Risk (VaR), tais como o Teste de Kupiec e o Teste de Chistofferssen.ste de Kupiec e o Teste de Chistofferssen.
, Value at Risk (zkráceně VaR, z angličtiny … Value at Risk (zkráceně VaR, z angličtiny „hodnota v riziku“, „riskovaná hodnota“) je jednou z kvantitativních metod používaných v bankovnictví a pojišťovnictví k řízení rizika. Tento udává odhad nejvyšší potenciální ztráty z daného portfolia .[zdroj?] Jde v podstatě o statistický odhad udávající nejhorší ztrátu, ke které může dojít s určitou pravděpodobností v určitém budoucím období. Podle toho, na jaké riziko se metoda používá, označuje se jako tržní value at risk, úvěrová value at risk aj. V bankovnictví se často používá v rámci tzv. vnitřních modelů pro výpočet kapitálových požadavků k tržnímu riziku (především v obchodním portfoliu, případně i u některých položek v bankovním portfoliu). Metoda se používá k výpočtu kapitálových požadavků proto, že s určitou pravděpodobností očekávaná ztráta z úvěru se může přímo promítnout do snížení zisku banky, případně do velikosti jejího kapitálu. Úvěrové ztráty většího rozsahu by mohly mít vliv na stabilitu banky, případně celého bankovního sektoru, a proto se metoda Value at risk využívá i v rámci regulačních nástrojů centrálních bank. Na rozdíl od metod („stress testing“) se VaR používá k měření rizika v běžných, každodenních tržních podmínkách. běžných, každodenních tržních podmínkách.
, En matemáticas financieras y gestión del r … En matemáticas financieras y gestión del riesgo financiero, el valor en riesgo (abreviado VaR a partir de su expresión en inglés, Value at Risk) es una ampliamente utilizada del riesgo de mercado en una cartera de inversiones de activos financieros. Para un portafolio, un horizonte de tiempo y una probabilidad dados, el -VaR puede ser definido informalmente como la máxima pérdida posible durante un tiempo después de excluir todos los peores resultados cuya probabilidad es a lo más (asumiendo mercados normales y que no se produce negociación en el portafolio). Por ejemplo, si un portafolio de acciones tiene un VaR a un día del sobre $1 millón, existe una probabilidad del 0.05 de que el portafolio caiga en valor por más de $1 millón en un período de un día si no existe trading. Informalmente, una pérdida de $1 millón o más en esta cartera se espera que sea de 1 día entre 20. Una pérdida que excede el umbral del VaR se denomina “VaR break.” El VaR tiene cinco usos principales en finanzas: , medida del riesgo, control financiero, reporte financiero y cálculo del capital regulatorio. El VaR se utiliza en ocasiones en aplicaciones no financieras también.s en aplicaciones no financieras también.
, Value at Risk, (VaR) är ett finansiellt be … Value at Risk, (VaR) är ett finansiellt begrepp för att ange risknivån i en investering. VaR anger i sin vanligaste form storleken på det riskerade beloppet hos en investering med en viss sannolikhet och över en viss tidsperiod. Detta kvantifierade mått används av investerare för att mäta risken hos en specifik tillgång eller hos en portfölj av tillgångar.lgång eller hos en portfölj av tillgångar.
, Value at risk (VaR) is a measure of the ri … Value at risk (VaR) is a measure of the risk of loss for investments. It estimates how much a set of investments might lose (with a given probability), given normal market conditions, in a set time period such as a day. VaR is typically used by firms and regulators in the financial industry to gauge the amount of assets needed to cover possible losses. For a given portfolio, time horizon, and probability p, the p VaR can be defined informally as the maximum possible loss during that time after excluding all worse outcomes whose combined probability is at most p. This assumes mark-to-market pricing, and no trading in the portfolio. For example, if a portfolio of stocks has a one-day 95% VaR of $1 million, that means that there is a 0.05 probability that the portfolio will fall in value by more than $1 million over a one-day period if there is no trading. Informally, a loss of $1 million or more on this portfolio is expected on 1 day out of 20 days (because of 5% probability). More formally, p VaR is defined such that the probability of a loss greater than VaR is (at most) (1-p) while the probability of a loss less than VaR is (at least) p. A loss which exceeds the VaR threshold is termed a "VaR breach". It is important to note that, for a fixed p, the p VaR does not assess the magnitude of loss when a VaR breach occurs and therefore is considered by some to be a questionable metric for risk management. For instance, assume someone makes a bet that flipping a coin seven times will not give seven heads. The terms are that they win $100 if this does not happen (with probability 127/128) and lose $12,700 if it does (with probability 1/128). That is, the possible loss amounts are $0 or $12,700. The 1% VaR is then $0, because the probability of any loss at all is 1/128 which is less than 1%. They are, however, exposed to a possible loss of $12,700 which can be expressed as the p VaR for any p ≤ 0.78125% (1/128). VaR has four main uses in finance: risk management, financial control, financial reporting and computing regulatory capital. VaR is sometimes used in non-financial applications as well. However, it is a controversial risk management tool. Important related ideas are economic capital, backtesting, stress testing, expected shortfall, and tail conditional expectation.ortfall, and tail conditional expectation.
, La VaR (de l'anglais value at risk, mot à … La VaR (de l'anglais value at risk, mot à mot : « valeur à risque », ou « valeur en jeu ») est une notion utilisée généralement pour mesurer le risque de marché d'un portefeuille d'instruments financiers. Elle correspond au montant de pertes qui ne devrait être dépassé qu'avec une probabilité donnée sur un horizon temporel donné. L'utilisation de la VaR n'est désormais plus limitée aux instruments financiers : on peut en faire un outil de gestion des risques dans tous les domaines (estimation du risque couru par une entreprise lié à la grippe A[réf. souhaitée], par exemple). Pour calculer une VaR il est nécessaire de modéliser le portefeuille (et donc de faire des hypothèses). En particulier, cela suppose d'affecter une probabilité aux différentes évolutions possibles du portefeuille. La VaR est donc toujours conditionnelle à une modélisation d'un futur hypothétique qui possède nécessairement ses limites.Cette VaR peut être utilisée :
* Pour le calcul du capital économique ;
* Pour le suivi des risques de marché, à la fois en tant que reporting des risques et en tant qu'outil d'aide à la décision (pour allouer du capital à un "desk" par exemple) ;
* Pour le risque de crédit : voir
* Pour les exigences réglementaires (reporting réglementaire et exigences spécifiques).g réglementaire et exigences spécifiques).
, Value at risk (lub wartość zagrożona ryzyk … Value at risk (lub wartość zagrożona ryzykiem) – miara ryzyka wyrażająca graniczny poziom straty znaleziony dla ustalonego będącego prawdopodobieństwem jej osiągnięcia. Równoważną interpretacją tego pojęcia jest kwota gotówki jaką należy dodać do pozycji, aby prawdopodobieństwo jakiejkolwiek straty (wartości ujemnej) było mniejsze lub równe poziomowiujemnej) było mniejsze lub równe poziomowi
, Στα οικονομικά και στα χρηματοοικονομικά, … Στα οικονομικά και στα χρηματοοικονομικά, η αξία σε κίνδυνο (Value at risk ή VaR) είναι μια μέτρηση (ή αριθμός) που δηλώνει πώς η αξία στην αγορά ενός περιουσιακού στοιχείου ή χαρτοφυλακίου περιουσιακών στοιχείων είναι πιθανόν να μειωθεί στη διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου (συνήθως 1 ή 10 ημερών) υπό συγκεκριμένες συνθήκες.1 ή 10 ημερών) υπό συγκεκριμένες συνθήκες.
, Il valore a rischio (conosciuto anche come … Il valore a rischio (conosciuto anche come value at risk o VaR) è una misura di rischio applicata agli investimenti finanziari. Tale misura indica la perdita potenziale di una posizione di investimento in un certo orizzonte temporale, solitamente 1 giorno, con un certo livello di confidenza, solitamente pari al 95% o 99%. È una tecnica comunemente usata da banche d'investimento per misurare il rischio di mercato delle attività che detengono in portafoglio, ma è anche un concetto più vasto che ha molteplici applicazioni. più vasto che ha molteplici applicazioni.
, 風險價值（英語：Value at Risk，缩写：VaR），资产组合在持有期间内在给定的信賴區間内由于市场价格变动所导致的最大预期损失的数值。由此衍生出来的“风险价值”方法是风险管理中应用广泛、研究活跃的风险定量分析方法之一。
, Стоимость под риском (англ. Value at risk, … Стоимость под риском (англ. Value at risk, VaR) — стоимостная мера риска. Это выраженная в денежных единицах оценка величины, которую не превысят ожидаемые в течение данного периода времени потери с заданной вероятностью. VaR характеризуется тремя параметрами:
* Временной горизонт, который зависит от рассматриваемой ситуации. По базельским документам — 10 дней, по методике — 1 день. Чаще распространен расчет с временным горизонтом 1 день. 10 дней используется для расчета величины капитала, покрывающего возможные убытки.
* Доверительный уровень (confidence level) — уровень допустимого риска. По базельским документам используется величина 99 %, в системе RiskMetrics — 95 %.
* Базовая валюта, в которой измеряется показатель. VaR — это величина убытков, которая с вероятностью, равной уровню доверия (например, 99 %), не будет превышена. Следовательно, в 1 % случаев убыток составит величину, большую чем VaR. Проще говоря, вычисление величины VaR проводится с целью заключения утверждения подобного типа: «Есть уверенность на X% (с вероятностью X/100), что потери не превысят Y долларов в течение следующих N дней». В данном предложении неизвестная величина Y является VaR.жении неизвестная величина Y является VaR.
, Dalam ekonomi dan keuangan, value at risk, … Dalam ekonomi dan keuangan, value at risk, disingkat VaR adalah maksimum yang tak akan dilewati untuk suatu probabilitas yang didefinisikan sebagai (confidence level), selama suatu periode waktu tertentu. VaR biasanya digunakan oleh atau bank investasi untuk mengukur risiko pasar dari aktiva mereka, walaupun sebenarnya VaR adalah suatu konsep yang bersifat umum yang dapat diterapkan untuk berbagai hal. VaR diterapkan secara luas dalam keuangan untuk manajemen risiko kuantitatif untuk berbagai jenis risiko. VaR tidak memberikan informasi mengenai besarnya kerugian jika dilampaui. Metode pengukuran risiko lain antara lain adalah /simpangan baku, , serta .ara lain adalah /simpangan baku, , serta .
, Der Begriff Wert im Risiko (oder englisch … Der Begriff Wert im Risiko (oder englisch Value at Risk, Abkürzung: VaR) bezeichnet ein Risikomaß für die Risikoposition eines Portfolios im Finanzwesen. Es handelt sich um das Quantil der Verlustfunktion: Der Value at Risk zu einem gegebenen Wahrscheinlichkeitsniveau gibt an, welche Verlusthöhe innerhalb eines gegebenen Zeitraums mit dieser Wahrscheinlichkeit nicht überschritten wird.hrscheinlichkeit nicht überschritten wird.
, バリュー・アット・リスク（Value at Risk、 VaR）とは、リスク分析の手法の一つ。現有資産の損失可能性を時価推移より測定する分析指標。金融検査マニュアルの検査事項の一つである「リスク分析手法の確立」に例示されたものの一つでもある。
, Value At Risk (VaR) — вартісна міра банків … Value At Risk (VaR) — вартісна міра банківського ризику. Поширене загальноприйняте в усьому світі позначення «VaR». Це виражена в грошових одиницях оцінка величини, яку не перевищать очікувані протягом даного періоду часу втрати з заданою ймовірністю. VaR характеризується трьома параметрами:
* Часовий горизонт, який залежить від ситуації, що розглядається. За Базельськими документами — 10 днів, за методикою RiskMetrics — 1 день. Найчастіше поширений розрахунок з часовим горизонтом 1 день. 10 днів використовується для розрахунку величини капіталу, що покриває можливі збитки.
* Довірчий рівень (confidence level) — рівень допустимого ризику. За Базельським документам використовується величина 99 %, в системі RiskMetrics — 95 %.
* Базова валюта, в якій вимірюється показник. Для нормального розподілу ймовірностей, найпростішою формулою визначення VaR буде:VaR = (ασ – μ)Ар,де α – порогове значення ймовірності;σ – стандартне відхилення дохідності активу (в процентах від вартостіактиву);μ – середнє значення дохідності активу (в процентах від вартості активу);Ар – вартість активу.від вартості активу);Ар – вартість активу.
|
| http://dbpedia.org/ontology/thumbnail
|
http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/VaR_diagram.jpg?width=300 +
|
| http://dbpedia.org/ontology/wikiPageExternalLink
|
http://tradinginterestrates.com +
, https://web.archive.org/web/20060316220629/http:/www.derivativesstrategy.com/magazine/archive/1998/0498fea1.asp +
, https://web.archive.org/web/20110226150454/http:/www.garpdigitallibrary.org/download/GRR/2012.pdf +
, https://web.archive.org/web/20090325160717/http:/www.wilmott.com/blogs/satyajitdas/enclosures/perfectstorms%28may2007%291.pdf +
, https://web.archive.org/web/20170706074507/http:/www.derivativesstrategy.com/magazine/archive/1997/0497fea2.asp +
, http://simonbenninga.com/wiener/MiER74.pdf +
, http://spauldinggrp.com/value-risk/ +
, http://www.wilmott.com/blogs/satyajitdas/enclosures/perfectstorms%28may2007%291.pdf +
, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-9965.00068 +
, https://aiolux.com/tools/var-value-at-risk-calculator +
, https://cran.r-project.org/web/packages/backtest/backtest.pdf +
, https://www.nytimes.com/2009/01/04/magazine/04risk-t.html%3Fdlbk=&pagewanted=all +
, https://www.nytimes.com/2009/01/04/magazine/04risk-t.html%3Fpagewanted=1&_r=1 +
, https://web.archive.org/web/20071015050012/http:/cba.ua.edu/~rpascala/VaR/VaRForm.php +
, https://web.archive.org/web/20080914192413/http:/www.gloriamundi.org/ +
, http://www.savvysoft.com/registerpagevarnothard.htm +
|
| http://dbpedia.org/ontology/wikiPageID
|
148633
|
| http://dbpedia.org/ontology/wikiPageLength
|
44345
|
| http://dbpedia.org/ontology/wikiPageRevisionID
|
1117494485
|
| http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink
|
http://dbpedia.org/resource/Variance +
, http://dbpedia.org/resource/Bayesian_probability +
, http://dbpedia.org/resource/Cyber_risk_quantification +
, http://dbpedia.org/resource/Economics +
, http://dbpedia.org/resource/Self_reference +
, http://dbpedia.org/resource/David_Einhorn_%28hedge_fund_manager%29 +
, http://dbpedia.org/resource/Tail_conditional_expectation +
, http://dbpedia.org/resource/Liquidity_at_risk +
, http://dbpedia.org/resource/Stress_testing +
, http://dbpedia.org/resource/Return_%28finance%29 +
, http://dbpedia.org/resource/Satyajit_Das +
, http://dbpedia.org/resource/Multivariate_normal_distribution +
, http://dbpedia.org/resource/Risk_management +
, http://dbpedia.org/resource/Borel_measure +
, http://dbpedia.org/resource/Measurable_function +
, http://dbpedia.org/resource/Stress_test_%28financial%29 +
, http://dbpedia.org/resource/Probability +
, http://dbpedia.org/resource/Bankers_Trust +
, http://dbpedia.org/resource/Frequency_probability +
, http://dbpedia.org/resource/Robust_statistics +
, http://dbpedia.org/resource/Aaron_Brown_%28financial_author%29 +
, http://dbpedia.org/resource/Coherent_risk_measure +
, http://dbpedia.org/resource/Market_risk +
, http://dbpedia.org/resource/Quantile_function +
, http://dbpedia.org/resource/Interest +
, http://dbpedia.org/resource/Loan +
, http://dbpedia.org/resource/Distortion_function +
, http://dbpedia.org/resource/Financial_crisis_of_2007%E2%80%932008 +
, http://dbpedia.org/resource/University_of_Alabama +
, http://dbpedia.org/resource/Risk_return_ratio +
, http://dbpedia.org/resource/Sampling_error +
, http://dbpedia.org/resource/Entropic_value_at_risk +
, http://dbpedia.org/resource/Moment-generating_function +
, http://dbpedia.org/resource/Order_%28exchange%29 +
, http://dbpedia.org/resource/Comptroller +
, http://dbpedia.org/resource/JPMorgan_Chase +
, http://dbpedia.org/resource/Kurtosis +
, http://dbpedia.org/resource/Portfolio_%28finance%29 +
, http://dbpedia.org/resource/Quantile +
, http://dbpedia.org/resource/Quantitative_analyst +
, http://dbpedia.org/resource/Black_Monday_%281987%29 +
, http://dbpedia.org/resource/Rogue_trader +
, http://dbpedia.org/resource/Economic_capital +
, http://dbpedia.org/resource/Risk_metric +
, http://dbpedia.org/resource/Category:Credit_risk +
, http://dbpedia.org/resource/Black_Swan_theory +
, http://dbpedia.org/resource/Category:Monte_Carlo_methods_in_finance +
, http://dbpedia.org/resource/Measure_%28mathematics%29 +
, http://dbpedia.org/resource/Historical_simulation_%28finance%29 +
, http://dbpedia.org/resource/Financial_statements +
, http://dbpedia.org/resource/Cumulative_distribution_function +
, http://dbpedia.org/resource/Risk +
, http://dbpedia.org/resource/Bank +
, http://dbpedia.org/resource/Financial_correlation +
, http://dbpedia.org/resource/Category:Actuarial_science +
, http://dbpedia.org/resource/Capital_requirement +
, http://dbpedia.org/resource/Nassim_Taleb +
, http://dbpedia.org/resource/Greeks_%28finance%29 +
, http://dbpedia.org/resource/Time_horizon +
, http://dbpedia.org/resource/Extended_Mathematical_Programming_%28EMP%29 +
, http://dbpedia.org/resource/Property_%28philosophy%29 +
, http://dbpedia.org/resource/Information_technology +
, http://dbpedia.org/resource/Expected_shortfall +
, http://dbpedia.org/resource/Covariance +
, http://dbpedia.org/resource/Margin_at_risk +
, http://dbpedia.org/resource/Statistical +
, http://dbpedia.org/resource/Category:Financial_risk_modeling +
, http://dbpedia.org/resource/Backtesting +
, http://dbpedia.org/resource/Systems +
, http://dbpedia.org/resource/Intrinsic_value_%28finance%29 +
, http://dbpedia.org/resource/Constructive_proof +
, http://dbpedia.org/resource/Joe_Nocera +
, http://dbpedia.org/resource/Basel_II_Accord +
, http://dbpedia.org/resource/Basel_II +
, http://dbpedia.org/resource/Simulation +
, http://dbpedia.org/resource/Joseph_Nocera +
, http://dbpedia.org/resource/MSCI +
, http://dbpedia.org/resource/Hedge_%28finance%29 +
, http://dbpedia.org/resource/Anchoring +
, http://dbpedia.org/resource/Valuation_risk +
, http://dbpedia.org/resource/Philippe_Jorion +
, http://dbpedia.org/resource/Statistics +
, http://dbpedia.org/resource/Investment_management +
, http://dbpedia.org/resource/Resampling_%28statistics%29 +
, http://dbpedia.org/resource/Finance +
, http://dbpedia.org/resource/Observability +
, http://dbpedia.org/resource/Trader_%28finance%29 +
, http://dbpedia.org/resource/De_facto +
, http://dbpedia.org/resource/Fraud +
, http://dbpedia.org/resource/Nassim_Nicholas_Taleb +
, http://dbpedia.org/resource/U.S._Securities_and_Exchange_Commission +
, http://dbpedia.org/resource/Subadditivity +
, http://dbpedia.org/resource/Monte_Carlo_methods_in_finance +
, http://dbpedia.org/resource/Profit_at_risk +
, http://dbpedia.org/resource/Probability_distribution +
, http://dbpedia.org/resource/Risk_measure +
, http://dbpedia.org/resource/Dennis_Weatherstone +
, http://dbpedia.org/resource/Category:Market_risk +
, http://dbpedia.org/resource/Statistical_independence +
, http://dbpedia.org/resource/Derivative_%28finance%29 +
, http://dbpedia.org/resource/The_New_York_Times +
, http://dbpedia.org/resource/NY_Times +
, http://dbpedia.org/resource/Conditional_value-at-risk +
, http://dbpedia.org/resource/Ben_Sopranzetti +
, http://dbpedia.org/resource/Conditional_Value-at-Risk +
, http://dbpedia.org/resource/Distortion_risk_measure +
, http://dbpedia.org/resource/Mark_to_market_accounting +
, http://dbpedia.org/resource/J_H_M_Darbyshire +
, http://dbpedia.org/resource/Quantitative_analysis_%28finance%29 +
, http://dbpedia.org/resource/File:VaR_diagram.JPG +
, http://dbpedia.org/resource/September_11_attacks +
, http://dbpedia.org/resource/Financial_governance +
, http://dbpedia.org/resource/Capital_Adequacy_Directive +
|
| http://dbpedia.org/property/date
|
"2009-03-25"^^xsd:date
|
| http://dbpedia.org/property/url
|
--05-28
|
| http://dbpedia.org/property/wikiPageUsesTemplate
|
http://dbpedia.org/resource/Template:Mvar +
, http://dbpedia.org/resource/Template:Financial_risk +
, http://dbpedia.org/resource/Template:Short_description +
, http://dbpedia.org/resource/Template:Distinguish +
, http://dbpedia.org/resource/Template:Portal_bar +
, http://dbpedia.org/resource/Template:Authority_control +
, http://dbpedia.org/resource/Template:Slink +
, http://dbpedia.org/resource/Template:Webarchive +
, http://dbpedia.org/resource/Template:Reflist +
|
| http://purl.org/dc/terms/subject
|
http://dbpedia.org/resource/Category:Actuarial_science +
, http://dbpedia.org/resource/Category:Financial_risk_modeling +
, http://dbpedia.org/resource/Category:Market_risk +
, http://dbpedia.org/resource/Category:Monte_Carlo_methods_in_finance +
, http://dbpedia.org/resource/Category:Credit_risk +
|
| http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
|
http://en.wikipedia.org/wiki/Value_at_risk?oldid=1117494485&ns=0 +
|
| http://xmlns.com/foaf/0.1/depiction
|
http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/VaR_diagram.jpg +
|
| http://xmlns.com/foaf/0.1/isPrimaryTopicOf
|
http://en.wikipedia.org/wiki/Value_at_risk +
|
| owl:differentFrom |
http://dbpedia.org/resource/Valuation_risk +
|
| owl:sameAs |
http://fa.dbpedia.org/resource/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%AE%D8%B7%D8%B1 +
, http://tr.dbpedia.org/resource/Riske_maruz_de%C4%9Fer +
, http://sk.dbpedia.org/resource/Hodnota_v_riziku +
, http://rdf.freebase.com/ns/m.0131kt +
, http://es.dbpedia.org/resource/Valor_en_riesgo +
, http://id.dbpedia.org/resource/Value_at_risk +
, http://th.dbpedia.org/resource/%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87 +
, http://da.dbpedia.org/resource/Value-at-Risk +
, https://global.dbpedia.org/id/56ZCz +
, http://bg.dbpedia.org/resource/Value_At_Risk +
, http://pt.dbpedia.org/resource/Value_at_Risk +
, http://it.dbpedia.org/resource/Valore_a_rischio +
, http://he.dbpedia.org/resource/%D7%A2%D7%A8%D7%9A_%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F +
, http://yago-knowledge.org/resource/Value_at_risk +
, http://el.dbpedia.org/resource/%CE%91%CE%BE%CE%AF%CE%B1_%CF%83%CE%B5_%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%BF +
, http://dbpedia.org/resource/Value_at_risk +
, http://pl.dbpedia.org/resource/Value_at_risk +
, http://uk.dbpedia.org/resource/Value_At_Risk +
, http://ja.dbpedia.org/resource/%E3%83%90%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%BB%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%82%AF +
, http://sv.dbpedia.org/resource/Value_at_Risk +
, http://fr.dbpedia.org/resource/Value_at_risk +
, http://hu.dbpedia.org/resource/Value_at_Risk +
, http://d-nb.info/gnd/4519495-6 +
, http://www.wikidata.org/entity/Q963287 +
, http://de.dbpedia.org/resource/Value_at_Risk +
, http://zh.dbpedia.org/resource/%E9%A3%8E%E9%99%A9%E4%BB%B7%E5%80%BC +
, http://ms.dbpedia.org/resource/Nilai_berisiko +
, http://cs.dbpedia.org/resource/Value_at_risk +
, http://ru.dbpedia.org/resource/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC +
, http://mk.dbpedia.org/resource/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA +
, http://lt.dbpedia.org/resource/Vert%C4%97s_poky%C4%8Dio_rizika +
|
| rdf:type |
http://dbpedia.org/class/yago/Object100002684 +
, http://dbpedia.org/class/yago/StockExchange104323026 +
, http://dbpedia.org/class/yago/WikicatStockExchanges +
, http://dbpedia.org/class/yago/Exchange103302487 +
, http://dbpedia.org/class/yago/Location100027167 +
, http://dbpedia.org/class/yago/Point108620061 +
, http://dbpedia.org/class/yago/GeographicPoint108578706 +
, http://dbpedia.org/class/yago/YagoLegalActorGeo +
, http://dbpedia.org/class/yago/Workplace104602044 +
, http://dbpedia.org/class/yago/YagoGeoEntity +
, http://dbpedia.org/class/yago/YagoPermanentlyLocatedEntity +
, http://dbpedia.org/class/yago/PhysicalEntity100001930 +
|
| rdfs:comment |
Il valore a rischio (conosciuto anche come … Il valore a rischio (conosciuto anche come value at risk o VaR) è una misura di rischio applicata agli investimenti finanziari. Tale misura indica la perdita potenziale di una posizione di investimento in un certo orizzonte temporale, solitamente 1 giorno, con un certo livello di confidenza, solitamente pari al 95% o 99%. È una tecnica comunemente usata da banche d'investimento per misurare il rischio di mercato delle attività che detengono in portafoglio, ma è anche un concetto più vasto che ha molteplici applicazioni. più vasto che ha molteplici applicazioni.
, Value at Risk, (VaR) är ett finansiellt be … Value at Risk, (VaR) är ett finansiellt begrepp för att ange risknivån i en investering. VaR anger i sin vanligaste form storleken på det riskerade beloppet hos en investering med en viss sannolikhet och över en viss tidsperiod. Detta kvantifierade mått används av investerare för att mäta risken hos en specifik tillgång eller hos en portfölj av tillgångar.lgång eller hos en portfölj av tillgångar.
, Value At Risk (VaR) — вартісна міра банків … Value At Risk (VaR) — вартісна міра банківського ризику. Поширене загальноприйняте в усьому світі позначення «VaR». Це виражена в грошових одиницях оцінка величини, яку не перевищать очікувані протягом даного періоду часу втрати з заданою ймовірністю. VaR характеризується трьома параметрами: Для нормального розподілу ймовірностей, найпростішою формулою визначення VaR буде:VaR = (ασ – μ)Ар,де α – порогове значення ймовірності;σ – стандартне відхилення дохідності активу (в процентах від вартостіактиву);μ – середнє значення дохідності активу (в процентах від вартості активу);Ар – вартість активу.від вартості активу);Ар – вартість активу.
, Value at risk (lub wartość zagrożona ryzyk … Value at risk (lub wartość zagrożona ryzykiem) – miara ryzyka wyrażająca graniczny poziom straty znaleziony dla ustalonego będącego prawdopodobieństwem jej osiągnięcia. Równoważną interpretacją tego pojęcia jest kwota gotówki jaką należy dodać do pozycji, aby prawdopodobieństwo jakiejkolwiek straty (wartości ujemnej) było mniejsze lub równe poziomowiujemnej) było mniejsze lub równe poziomowi
, バリュー・アット・リスク（Value at Risk、 VaR）とは、リスク分析の手法の一つ。現有資産の損失可能性を時価推移より測定する分析指標。金融検査マニュアルの検査事項の一つである「リスク分析手法の確立」に例示されたものの一つでもある。
, Dalam ekonomi dan keuangan, value at risk, … Dalam ekonomi dan keuangan, value at risk, disingkat VaR adalah maksimum yang tak akan dilewati untuk suatu probabilitas yang didefinisikan sebagai (confidence level), selama suatu periode waktu tertentu. VaR biasanya digunakan oleh atau bank investasi untuk mengukur risiko pasar dari aktiva mereka, walaupun sebenarnya VaR adalah suatu konsep yang bersifat umum yang dapat diterapkan untuk berbagai hal. yang dapat diterapkan untuk berbagai hal.
, Value at risk (VaR) is a measure of the ri … Value at risk (VaR) is a measure of the risk of loss for investments. It estimates how much a set of investments might lose (with a given probability), given normal market conditions, in a set time period such as a day. VaR is typically used by firms and regulators in the financial industry to gauge the amount of assets needed to cover possible losses. More formally, p VaR is defined such that the probability of a loss greater than VaR is (at most) (1-p) while the probability of a loss less than VaR is (at least) p. A loss which exceeds the VaR threshold is termed a "VaR breach".he VaR threshold is termed a "VaR breach".
, Στα οικονομικά και στα χρηματοοικονομικά, … Στα οικονομικά και στα χρηματοοικονομικά, η αξία σε κίνδυνο (Value at risk ή VaR) είναι μια μέτρηση (ή αριθμός) που δηλώνει πώς η αξία στην αγορά ενός περιουσιακού στοιχείου ή χαρτοφυλακίου περιουσιακών στοιχείων είναι πιθανόν να μειωθεί στη διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου (συνήθως 1 ή 10 ημερών) υπό συγκεκριμένες συνθήκες.1 ή 10 ημερών) υπό συγκεκριμένες συνθήκες.
, Value at Risk ( VaR) é um método para aval … Value at Risk ( VaR) é um método para avaliar o risco em operações financeiras. O VaR resume, em um número, o risco de um produto financeiro ou o risco de uma carteira de investimentos , de um montante financeiro. Esse número representa a pior perda esperada em um dado horizonte de tempo e é associado a um intervalo de confiança. IMPORTANTE: O VaR deve ser sempre associado a:
* Uma moeda (valor monetário)
* Um intervalo de tempo
* Uma probabilidade com que a perda será percebida Ex.: "O VaR da minha carteira, para 1 dia e com 95% de confiança é de $ 100.000,00"onde:m 95% de confiança é de $ 100.000,00"onde:
, En matemáticas financieras y gestión del r … En matemáticas financieras y gestión del riesgo financiero, el valor en riesgo (abreviado VaR a partir de su expresión en inglés, Value at Risk) es una ampliamente utilizada del riesgo de mercado en una cartera de inversiones de activos financieros. Para un portafolio, un horizonte de tiempo y una probabilidad dados, el -VaR puede ser definido informalmente como la máxima pérdida posible durante un tiempo después de excluir todos los peores resultados cuya probabilidad es a lo más (asumiendo mercados normales y que no se produce negociación en el portafolio). se produce negociación en el portafolio).
, 風險價值（英語：Value at Risk，缩写：VaR），资产组合在持有期间内在给定的信賴區間内由于市场价格变动所导致的最大预期损失的数值。由此衍生出来的“风险价值”方法是风险管理中应用广泛、研究活跃的风险定量分析方法之一。
, Value at Risk (zkráceně VaR, z angličtiny … Value at Risk (zkráceně VaR, z angličtiny „hodnota v riziku“, „riskovaná hodnota“) je jednou z kvantitativních metod používaných v bankovnictví a pojišťovnictví k řízení rizika. Tento udává odhad nejvyšší potenciální ztráty z daného portfolia .[zdroj?] Jde v podstatě o statistický odhad udávající nejhorší ztrátu, ke které může dojít s určitou pravděpodobností v určitém budoucím období. Na rozdíl od metod („stress testing“) se VaR používá k měření rizika v běžných, každodenních tržních podmínkách. běžných, každodenních tržních podmínkách.
, Der Begriff Wert im Risiko (oder englisch … Der Begriff Wert im Risiko (oder englisch Value at Risk, Abkürzung: VaR) bezeichnet ein Risikomaß für die Risikoposition eines Portfolios im Finanzwesen. Es handelt sich um das Quantil der Verlustfunktion: Der Value at Risk zu einem gegebenen Wahrscheinlichkeitsniveau gibt an, welche Verlusthöhe innerhalb eines gegebenen Zeitraums mit dieser Wahrscheinlichkeit nicht überschritten wird.hrscheinlichkeit nicht überschritten wird.
, La VaR (de l'anglais value at risk, mot à … La VaR (de l'anglais value at risk, mot à mot : « valeur à risque », ou « valeur en jeu ») est une notion utilisée généralement pour mesurer le risque de marché d'un portefeuille d'instruments financiers. Elle correspond au montant de pertes qui ne devrait être dépassé qu'avec une probabilité donnée sur un horizon temporel donné. L'utilisation de la VaR n'est désormais plus limitée aux instruments financiers : on peut en faire un outil de gestion des risques dans tous les domaines (estimation du risque couru par une entreprise lié à la grippe A[réf. souhaitée], par exemple).la grippe A[réf. souhaitée], par exemple).
, Стоимость под риском (англ. Value at risk, … Стоимость под риском (англ. Value at risk, VaR) — стоимостная мера риска. Это выраженная в денежных единицах оценка величины, которую не превысят ожидаемые в течение данного периода времени потери с заданной вероятностью. VaR характеризуется тремя параметрами: VaR — это величина убытков, которая с вероятностью, равной уровню доверия (например, 99 %), не будет превышена. Следовательно, в 1 % случаев убыток составит величину, большую чем VaR.убыток составит величину, большую чем VaR.
|
| rdfs:label |
Value at risk
, Valor en riesgo
, Value At Risk
, バリュー・アット・リスク
, Value at Risk
, Valore a rischio
, Стоимость под риском
, Αξία σε Κίνδυνο
, 风险价值
|
